ごめんなさい、自己解決です。
Heimdallrをサービスとして起動していましたので
実行ユーザーがSYSTEMとなっていました。
そのため、HeimdallrはSYSTEMのIEのプロキシ設定を参照に行ってました。
SYSTEMのプロキシ設定を行いましたところ問題なくアクセスできました。
アクセス時にプロキシサーバー経由していない感じがします。
IEのインターネットオプションの設定をしているのですが
パケットキャプチャしてみますとポート８０宛に直にアクセスしている感じに見えます。