これって不具合なんですね・・・。
私も"Internet Explorerの詳細設定の「HTTP 1.1 を使用する」をOFFにする。"とするべきじゃないかと思っていますが、今までHTTP 1.1を使っていたアプリケーションがみんなHTTP 1.0を使うようになってしまうので、副作用が怖いですね。

テストする時間が取れたので試してみたのですが、
こういうオチがあるようです。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bja%3B258425

InternetSetOptionでの指定も同様でした。

InternetOpen時にINTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT ならばレジストリ
設定の参照が無さそうなのでOKかな？と推測したのですが、これもダメでした。
一時的にレジストリを操作する方法もありますが… マズイですよね。

このような現象が頻発しているユーザーに対しての私の結論は、
他のWinInetアプリケーションでも現象が発生する可能性を考えると
"Internet Explorerの詳細設定の「HTTP 1.1 を使用する」をOFFにする。"
でしょうか。

こういう不具合って困りますよね～。
(ちなみに IE7がインストールされている環境でも改善されていません)